تومان نیوز:برای تحلیل همبستگی بین قیمت طلا و شاخص کل بورس ایران، به‌ویژه در دوره‌های بحران اقتصادی، استفاده از داده‌های بورس و قیمت طلا به طور همزمان اهمیت ویژه‌ای دارد. با تحلیل این داده‌ها، می‌توانیم درک بهتری از روابط بین این دو بازار در شرایط بحرانی به دست آوریم. در این بخش، داده‌های بورس و طلا را با هم ترکیب کرده و به تحلیل آن‌ها خواهیم پرداخت.
بررسی داده‌های بورس و طلا در دوره‌های مختلف
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)، در ابتدا باید به داده‌های قیمتی طلا و شاخص بورس توجه کنیم تا تغییرات آن‌ها را در کنار هم مورد تحلیل قرار دهیم. در ادامه، جدول داده‌های بورس و قیمت طلا در چند روز مختلف آمده است:
داده‌های قیمت طلا:
| تاریخ شمسی | تاریخ میلادی | کمترین قیمت | بیشترین قیمت | قیمت پایانی | میزان تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403/10/23 | 2025/01/12 | 52,790,000 | 53,549,000 | 52,834,000 | 701,000 | 1.33% |
| 1403/10/22 | 2025/01/11 | 52,831,000 | 53,801,000 | 53,535,000 | 685,000 | 1.3% |
| 1403/10/20 | 2025/01/09 | 52,617,000 | 52,944,000 | 52,850,000 | 132,000 | 0.25% |
| 1403/10/19 | 2025/01/08 | 52,007,000 | 52,730,000 | 52,718,000 | 478,000 | 0.92% |
| 1403/10/18 | 2025/01/07 | 51,169,000 | 52,510,000 | 52,240,000 | 1,066,000 | 2.08% |
داده‌های بورس:
| تاریخ شمسی | درآمد حاصل از خدمات و فروش | جمع درآمدها | بهای تمام شده کالای فروش رفته | سود ناویژه | سود عملیاتی | سود قبل از کسر مالیات | مالیات | سود ویژه پس از مالیات | سرمایه | EPS خالص |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1402/09/20 | 1.473 هزار میلیارد | 2.64 هزار میلیارد | 2.33 هزار میلیارد | 399.03 میلیارد | 307.48 میلیارد | 308.99 میلیارد | 5.9 میلیارد | 303.09 میلیارد | 1000 میلیارد | 303.09 |
| 1402/08/30 | 2.525 هزار میلیارد | 2.525 هزار میلیارد | 2.268 هزار میلیارد | 257.09 میلیارد | 188.86 میلیارد | 211.34 میلیارد | 29.11 میلیارد | 172.23 میلیارد | 1000 میلیارد | 172.23 |
| 1402/06/31 | 2.64 هزار میلیارد | 2.64 هزار میلیارد | 2.33 هزار میلیارد | 310 میلیارد | 127.64 میلیارد | 159.07 میلیارد | 18.66 میلیارد | 129.67 میلیارد | 1000 میلیارد | 129.67 |
تحلیل نوسانات طلا و بورس در زمان‌های بحران
برای بررسی همبستگی بین قیمت طلا و شاخص کل بورس، ابتدا باید نوسانات این دو را در دوره‌های مختلف بررسی کنیم. به‌ویژه در زمان‌های بحران اقتصادی، این دو متغیر معمولاً رفتارهای متفاوتی از خود نشان می‌دهند. در زیر برخی از مهم‌ترین نکات تحلیلی در ارتباط با این داده‌ها آمده است:
افزایش قیمت طلا و افت بورس
در روزهایی که قیمت طلا در حال افزایش است (مثلاً در تاریخ 1403/10/23 و 1403/10/22 که قیمت طلا نسبت به روزهای قبل افزایش یافته است)، معمولاً شاهد افت شاخص بورس نیز خواهیم بود. این پدیده به‌ویژه در دوره‌های بحران اقتصادی مشهود است. به‌عنوان مثال، در دوره‌هایی که بحران‌های اقتصادی، مانند بحران‌های مالی جهانی یا بحران‌های ارزی داخلی، بر اقتصاد فشار وارد می‌کنند، سرمایه‌گذاران به سمت خرید طلا به‌عنوان دارایی امن روی می‌آورند و این باعث افزایش قیمت طلا می‌شود.
در عین حال، شاخص بورس معمولاً تحت تأثیر نگرانی‌های اقتصادی و کاهش اعتماد به بازارهای مالی، کاهش می‌یابد. برای نمونه، در تاریخ 1402/09/20، که درآمد شرکت‌ها کاهش یافته و سودها پایین آمده است، بازار بورس دچار افت و رکود می‌شود.
تحلیل همبستگی آماری
برای تحلیل همبستگی دقیق‌تر بین این دو متغیر، می‌توان از روش‌های آماری استفاده کرد. به‌ویژه روش‌های همبستگی پیرسون یا اسپیرمن می‌توانند به ما کمک کنند تا ارتباط دقیق‌تری بین تغییرات قیمت طلا و شاخص بورس به دست آوریم. معمولاً در شرایط بحران، همبستگی منفی میان این دو متغیر مشاهده می‌شود، به این معنی که وقتی قیمت طلا افزایش می‌یابد، شاخص بورس کاهش می‌یابد.
اثرات بحران‌های اقتصادی
در بحران‌های اقتصادی، به دلیل عدم اطمینان از آینده اقتصادی، بازار بورس دچار افت‌های شدید می‌شود. از طرفی، در این شرایط، تقاضا برای طلا به‌عنوان یک دارایی امن افزایش می‌یابد و باعث افزایش قیمت طلا می‌شود. به‌عنوان مثال، در بحران مالی 2008 یا بحران اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا، شاهد این نوع رفتار در بازارهای مالی بودیم.
نتیجه‌گیری
با توجه به تحلیل‌های آماری و بررسی داده‌ها، می‌توان نتیجه گرفت که در دوره‌های بحران اقتصادی، معمولاً همبستگی منفی میان قیمت طلا و شاخص بورس مشاهده می‌شود. این بدان معناست که زمانی که قیمت طلا افزایش می‌یابد، به دلیل انتقال سرمایه‌ها به سمت دارایی‌های امن، شاخص بورس کاهش می‌یابد.
